Sentimentindikatoren im Portfoliomanagement
Relevanz bei Investmententscheidungen und Integration in den Investmentprozess
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Sentiment ist ein Teilgebiet der Behavioral Finance, das die Kritik an der Effizienzmarkthypothese aufnimmt und versucht alternative, verhaltensbasierte Erklärungen für die Entwicklungen an den Aktienmärkten zu generieren. Unter Verwendung von Sentimentindikatoren soll hierbei das Sentiment im Aktienmarkt gemessen und Vorhersagen über die Entwicklung von Aktienmärkten abgeleitet werden. Sind entsprechende Indikatoren in der Lage das Sentiment zu messen und wirkt sich das Sentiment entsprechend der theoretisch angenommenen Zusammenhänge aus, so können daraus wichtige Informationen für Kapitalanlageentscheidungen gewonnen werden. In diesem Kontext ist es zum einen das Ziel der Arbeit, den bisherigen Forschungsstand, sowohl bezogen auf Ergebnisse als auch Ansätze und Methoden, zur Messung des Sentiments und der Auswirkungen von Sentiment auf den Aktienmarkt darzustellen sowie kritische Faktoren beim Umgang mit Sentimentindikatoren abzuleiten. Zum anderen wird der Frage nachgegangen, inwiefern institutionelle Investoren Sentimentindikatoren bei ihren Kapitalanlageentscheidungen berücksichtigen und welche Faktoren den Einsatz von Sentimentindikatoren durch institutionelle Investoren beeinflussen.
Dr. Tim Weller hat Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt auf Finanz- und Bankwirtschaft an der Universität Augsburg studiert. Nach seinem Abschluss im Jahr 2008 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Steinbeis Research Center for Financial Services tätig, wo er in zahlreichen Projekten mit den Schwerpunkten in Asset Management, Banking und Payment Praxiserfahrung sammeln konnte. Die Promotion erfolgte im Jahr 2015 an der Steinbeis-Hochschule. // Stand der Angaben: Veröffentlichungsjahr der Publikation
Als Dissertationen der Steinbeis Hochschule sind erschienen:
